Sistema de negociação adaptativo

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Sistemas de Negociação Adaptativa.
Sistemas de negociação adaptativa (ATS) podem significar muitas coisas para os traders. Geralmente, é um sistema de negociação automatizado que "se adapta". para comercializar mudanças de alguma forma.
Definindo ATS.
Quais são os componentes de um Sistema de Negociação Adaptativa? Alguns componentes podem incluir:
&touro; Capacidade de um sistema se adaptar às mudanças do mercado de alguma forma.
&touro; Sistemas que são de autoaprendizagem.
&touro; Sistemas de controle mestre que monitoram vários subsistemas, selecionando o melhor sistema para o tipo de mercado.
&touro; Indicadores dinâmicos que derivam valor com base em tipos de mercado ou outros indicadores derivados.
&touro; Deve conter algum tipo de "inteligência".
O que o ATS não é:
&touro; Regras de negociação estáticas.
&touro; Sistema baseado em indicadores simples (como crossover de MA)
ATS não precisa ser automatizado, embora por necessidade eles provavelmente seriam.
Dados sobre o ATS.
O problema de fazer qualquer pesquisa sobre o estado da ATS é que os comerciantes não divulgam publicamente sua metodologia de negociação, e é impossível rastrear com base em seus resultados. Por exemplo, um comerciante pode alegar ter um sistema adaptativo, quando na verdade é apenas um crossover da SMA, ou um comerciante colocando operações manualmente. Nós sempre podemos ver seus resultados (pelo menos o corretor ou banco carregando sua conta pode ver) & ndash; mas às vezes até isso não está disponível. Assim, ficamos lendo artigos acadêmicos, que geralmente estão muito desconectados do mundo econômico real, ou confiando em sites que eles estão realmente fazendo o que afirmam. Em nossa experiência, isso é mais falso do que é verdade. Por exemplo, existem 10x & ndash; 20x (magnitude) mais sites promovendo sistemas de negociação vencedoras do que sistemas de negociação realmente vitoriosos. Isto não é sempre desonestidade & ndash; Às vezes, os sistemas funcionam e depois param de funcionar, e os webmasters deixam o site. Ou os comerciantes de sistemas vão exagerar os retornos, ou "cherry pick & rsquo; bons resultados não exibindo as 20 contas que o sistema explodiu. O Google se tornou a melhor ferramenta de pesquisa do escritor e do pesquisador; no entanto, para esta aplicação, não será suficiente para realizar qualquer estudo.
A questão sobre Sistemas de Negociação Adaptativa tem uma história profunda na negociação; é uma questão de desenvolvimento em chamas, que é muito mais profunda do que qualquer sistema ou metodologia de negociação individual. É sobre o funcionamento fundamental da sociedade neste planeta. É sobre a evolução dos sistemas de máquinas que a indústria, por setor, está substituindo os processos envolvidos pelos humanos.
Negociação é financiamento em tempo real. Os mercados são uma matriz em tempo real que descreve matematicamente o planeta Terra e a existência humana. Porque no capitalismo, tudo o que pode ser quantificado aparece nos balanços das empresas em algum momento. Algumas coisas, como Boa Vontade e Amor, não podem ser quantificadas, mas elas ainda aparecem no balanço (amamos a Coca-Cola e compramos, criando uma transação econômica).
Os mercados são a alocação em tempo real de recursos econômicos e quantificáveis. Na forma mais óbvia e crua, os mercados de commodities determinam os preços de muitos bens e serviços consumidos pelos consumidores globalmente. Um sistema de negociação automatizado poderia teoricamente afetar os preços dessas commodities, eles estão envolvidos no mecanismo de precificação, executando seu próprio algoritmo para determinar não apenas o preço, mas onde eles sentem que o preço irá (como os ATS são especulativos por natureza, eles têm um elemento de previsão inerente embutido nelas.) Assim, a evolução do ATS é a evolução dos próprios mercados. Quanto mais ATS forem usados, os mercados se tornarão mais "rsquo; ideal, ou, para ser mais preciso, o processo de otimização evoluirá para se tornar mais preciso, mais rápido e mais eficiente.
Os mercados são um processo constante de otimização. Desde real & rsquo; ótimo & rsquo; os níveis são áreas, e não pontos exatos, os mercados se movem (não há um nível ótimo exato, de fato, cada tick é o nível mais próximo ao "ótimo" para o mercado).
Portanto, o longo prazo & lsquo; objetivo & rsquo; O ATS verdadeiramente inteligente é a distribuição automatizada, altamente calculada e ideal de recursos em uma economia global conectada eletronicamente pela Internet. O objetivo individual & rsquo; do ATS provavelmente será para especulação e lucro. Mas em seu processo de obtenção de lucro, como eles negociam capital nos mercados, equilibrarão os preços, otimizando assim os preços de mercado e, assim, decidindo quem recebe o quê? no mercado.
Esta conseqüência não intencional de ATS não deve ser desconsiderada; é o alto nível moral de um sistema capitalista sofisticado. Embora o sistema produza muitos perdedores econômicos, também impulsiona o crescimento, a inovação e a especulação, o que impulsiona o desenvolvimento do ATS, que impulsiona o desenvolvimento de uma alocação sistematizada inteligente de recursos.
Assim, enquanto os motivos individuais, desejos e outros fatores humanos emocionais levam os humanos a desenvolver sistemas sofisticados de ATS, o resultado operacional é um sistema mais eficiente e otimizado.
É claro que fatores como a riqueza arbitrária e a destruição de recursos, como visto com o recente colapso econômico, podem derrotar os esforços da ATS.
Exemplos de sistemas de negociação adaptativos.
Este é o ATS mais comum que muitos comerciantes usam e provavelmente não percebem o que estão usando é adaptativo.
EES emprega uma infinidade de parâmetros baseados em volatilidade que são modificados de acordo com a volatilidade. Por exemplo, ao determinar o tamanho do lote, aumentará à medida que a volatilidade diminui. Isso ocorre porque, quando o mercado está menos volátil, há menos movimento de preço, o que significa tanto menos risco quanto menos oportunidade de lucro. Assim, em dias tranquilos, o sistema deve aumentar o tamanho do lote para compensar a falta de oportunidade de negociação. Isso pode ser tão simples quanto usar ATR (Average True Range) e multiplicá-lo por um valor para determinar o tamanho do lote.
V Speed ​​é um indicador que calcula a volatilidade com base nas faixas de preço ao longo do tempo. Isso produz uma variável oscilante, que pode ser usada como um multiplicador para níveis de perda de parada ou tamanhos de lote. Por exemplo, conforme V Speed ​​aumenta, divida o tamanho do lote pelo valor de V Speed ​​(com uma função de normalização para suavizar os resultados para níveis aceitáveis). Isso cria um indicador dinâmico que poderia ser considerado um ATS, porque ele sabe que o & rsquo; se o mercado for mais volátil, negocie tamanhos menores. Se o mercado for menos volátil, negocie tamanhos maiores. Este é um & lsquo; suavização & rsquo; função que pode ser descrita como adaptativa, porque se adapta ao mercado.
Evolução ATS.
Não é difícil especular sobre a evolução do ATS. O que ainda precisa ser desenvolvido e implementado é uma ampla variedade de sistemas de negociação inteligentes que se ajustam com base nas condições do mercado. Uma comunidade global de comerciantes de hobbies subiu do nada em vários anos usando a plataforma Meta Trader 4. Esses operadores desenvolvem principalmente sistemas baseados em regras simples que negociam automaticamente. Enquanto a maioria deles são perdedores, muitos deles são bem sucedidos, e várias técnicas surgiram usando a plataforma 4 que implementam a filosofia ATS.
Um artigo publicado pela 4 Community explica que “supõe-se que um Expert Advisor com insumos ajustado ao histórico trará lucro para o primeiro tempo (bastante curto).
Confirmações indiretas desta sugestão apareceram após eu ter assistido ao Automated Trading Championship 2006.
Quando o Campeonato começou, havia Expert Advisors muito mais lucrativos do que mais tarde, quando alguns deles se tornaram não competitivos. É por isso que suponho que a maioria dos Expert Advisors que não chegaram ao final foram ajustados ao histórico. A ideia de verificar essa suposição na prática nasceu no fórum russo deste site, na seção Ideal Automated Trading System. A idéia principal é iniciar a otimização de um EA automaticamente uma vez por dia e, em seguida, analisar os resultados de otimização obtidos e registrá-los nas variáveis ​​do EA. Para implementar essa idéia, decidimos usar o Expert Advisor, o MACD Sample, pronto para uso, a partir do 4 Terminal do Cliente e inserir nossa própria função de otimização automatizada nele. Um pouco mais tarde, o código desse otimizador automatizado estava pronto e carregado no mesmo fórum, na seção Automated Optimizer. Depois de mais algum tempo, as primeiras confirmações da ideia apareceram no ramo do Automated Optimizer. Mais tarde, o otimizador foi transformado em uma biblioteca mqh para melhor usabilidade. & Rdquo;
Embora o otimizador automatizado não seja um sistema inteligente, certamente não é estático, é mais que dinâmico e tem a maioria dos critérios de um ATS. Este desenvolvimento está crescendo exponencialmente, à medida que o número de 4 traders subiu de dezenas de milhares para milhões em todo o mundo. Como os corretores não publicam seus registros financeiros, essas estatísticas são difíceis de rastrear. O crescimento é inegável. Combinados com acessibilidade de conexões rápidas à internet e alto poder de processamento por um preço baixo, esses fatores poderiam contribuir para uma corrida armamentista eletrônica para criar sistemas automatizados inteligentes para lucro, gerenciamento de dinheiro e diversão (alguns desenvolvedores claramente não desenvolvem sistemas por dinheiro). À medida que sistemas mais inteligentes são desenvolvidos, isso pode afetar os mercados (eles podem já estar afetando o mercado de ações) e a inteligência ante será aumentada, fazendo com que outros sistemas requeiram ajustes e atualizações. O processo de evolução desses sistemas será contínuo; nenhum sistema funcionará sem ser constantemente refinado e reequipado. Automatizar o refino, a otimização e a autoaprendizagem é o objetivo de qualquer ATS bem-sucedido, mas como fazer isso é bem difícil.
À medida que o ATS evolui, o primeiro sistema capaz de se auto-evoluir com sucesso dominará o mercado. Para um sistema como este, praticamente não há limite para o seu sucesso potencial.

Um sistema de negociação FX automatizado usando aprendizado de reforço adaptativo.
Este documento introduz o Aprendizado de Reforço Adaptativo (ARL) como base para uma aplicação de sistema de negociação totalmente automatizada. O sistema é projetado para negociar mercados de câmbio (FX) e depende de uma estrutura em camadas consistindo de um algoritmo de aprendizado de máquina, uma sobreposição de gerenciamento de risco e uma camada dinâmica de otimização de utilitário. Um método de aprendizado de máquina existente chamado aprendizado de reforço recorrente (RRL) foi escolhido como o algoritmo subjacente para ARL. Um dos pontos fortes da nossa abordagem é que a camada de otimização dinâmica torna desnecessária uma escolha fixa de parâmetros de ajuste do modelo. Ele também permite que um compromisso de retorno de risco seja feito pelo usuário dentro do sistema. O sistema de negociação é capaz de obter ganhos consistentes fora da amostra, evitando grandes draw-downs.
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Sistema de negociação adaptativo
Sistemas de negociação Swing adaptáveis:
Workshop Avançado de Negociação.
Neste novo workshop de três dias, o Dr. Ken Long apresenta uma série de sistemas de negociação avançados e adaptáveis ​​que funcionam bem no período de tempo de espera - de dois dias a duas semanas.
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Sistemas de Negociação Adaptativa & ndash; Um rápido Q & amp; UMA.
O que é um sistema de negociação adaptativo?
Os sistemas de negociação adaptativos têm regras e parâmetros de regras que se ajustam às condições de mercado e às condições de preço, em vez de permanecerem constantes.
Quais parâmetros de regra funcionam melhor, adaptativos ou mecânicos?
Ambos funcionam bem, eles apenas funcionam de maneira diferente. As regras mecânicas são mais facilmente entendidas, são mais fáceis de programar e são mais fáceis de executar. Os sistemas baseados em regras mecânicas normalmente não se ajustam às condições de mercado variáveis ​​e, portanto, estão fora do mercado nos momentos em que os critérios de condição não são atendidos. Estes são os tipos de sistemas detalhados no Curso de Elearning de Swing Trading.
As regras adaptativas requerem uma melhor compreensão pelo comerciante da ação do preço, do self e do mercado. Esses sistemas também podem levar mais tempo para monitorar e executar.
Agora você tem dois Workshops Swing, um ao vivo e um recado. Que curso devo fazer, o curso de negociação de swing online ou o workshop de negociação de swing ao vivo?
Não há uma resposta simples porque os cursos abrangem diferentes sistemas em diferentes níveis de conhecimento e experiência assumidos. Se você ainda não negociou muito ou se ainda não foi rentável durante algum tempo, Ken recomenda que os traders comecem como ele fez com sistemas baseados em regras mecânicas.
Sistemas mecânicos e baseados em regras são os tipos de sistemas ensinados no curso de e-learning Swing Trading Systems. Uma vez que você é competente negociando esses tipos de sistemas, então você pode progredir para os sistemas adaptativos & mdash; se você quiser. Há um nível de habilidade ou ofício e conhecimento que você desenvolverá a partir da experiência de seguir suas regras, o que prova seu valor à medida que você entra em negociações menos mecânicas.
Se você já está negociando há algum tempo, especialmente os sistemas de negociação de swing ou day trading do Ken, você descobrirá que os sistemas avançados do workshop de swing são uma extensão do que você já vem fazendo.
Se eu não tenho negociado há muito tempo ou não tenho negociado mais sistemas mecânicos, ainda posso participar?
Com um aviso & mdash; Este é um workshop técnico avançado destinado a traders com um nível intermediário ou avançado de experiência. Ken seguirá em ritmo acelerado neste workshop, concentrando-se em tópicos mais avançados, em vez de tópicos introdutórios. Comerciantes mais novos se sentirão em desvantagem no workshop. Fazer o curso Swing Elearning seria um caminho muito melhor para os novos operadores.
Preciso fazer algum outro curso ou workshop antes deste?
Não, nenhum outro curso é necessário como um pré-requisito. Recomendamos que você tenha participado de um workshop anterior de negociação de giro, de um workshop de negociação diária ou de ter concluído o curso de elearning de negociação de giro. Quanto mais experiência de negociação ou conhecimento você tiver, mais você se beneficiará com esse workshop avançado e mais provavelmente negociará eficazmente esses sistemas avançados depois de voltar para casa. Estamos oferecendo um desconto atraente no curso Swing Elearning para os participantes deste workshop. Mas entenda, este workshop avançado não é uma extensão dos sistemas no curso de elearning, mas sim sistemas completamente diferentes com objetivos diferentes.
Qual é o desconto no curso de Swing Elearning para os participantes deste workshop ao vivo?
Quando você se inscrever para este workshop, você terá a opção de comprar o E-Course do Swing Trading Systems por mais de 20% de desconto. O Ecourse é de US $ 2.540, mas quando você se inscrever para este workshop, você terá a opção de comprar por US $ 1.995. Este é o menor preço que oferecemos no estudo em casa.
Lembre-se, tomar o e-curso primeiro é dar-lhe mais experiência em conhecimento de negociação. Os Sistemas de Balanço Adaptativo ensinados na oficina NÃO SÃO SIMILARES para os sistemas no curso E. O E-Course NÃO é requerido para o workshop, mas a experiência de negociação é.
Neste vídeo de 4 minutos, Ken discute as condições de mercado desafiadoras para os sistemas de negociação swing no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre de 2016. Ken tem evoluído seu pensamento sobre sistemas e estratégias, de estritamente mecânico a mais adaptável. Ele discute essas ideias no vídeo a seguir.
Durante anos, Ken tem procurado linhas de regressão para ajudá-lo a entender as tendências mais amplas do mercado. Recentemente, ele começou a aplicar métodos de regressão linear a índices individuais e a preços de ações individuais para ver o que poderia encontrar. Ken está constantemente descobrindo o que funciona e, em seguida, estendendo-o. Ele sabia que uma linha de regressão dava a melhor descrição linear de um conjunto de dados usando sua inclinação, e sua figura R2 fornecia informações muito úteis. Não se preocupe se você não entender estes termos ou estatísticas básicas - apenas saiba que as linhas de regressão podem ser muito úteis quando aplicadas em um sistema de negociação apropriado. Na linguagem mais simples, eles funcionam!
Como a maioria dos traders, Ken tem ouvido falar bastante sobre sistemas baseados em crossover de médias móveis ao longo dos anos. A ideia tem muito mérito para encontrar oportunidades de curto prazo dentro de tendências de longo prazo. Isto é, quando há tendências. Um grande problema para a movimentação de sistemas de crossover médios é o período fixo. Os comerciantes podem ficar "picados" & rdquo; quando o preço sobe e desce, fazendo com que as médias se cruzem e depois voltem novamente. Ken se perguntou se as linhas de regressão funcionariam melhor. Eles fizeram & ndash; mas não é bom o suficiente para ter um ótimo sistema de negociação ainda.
Depois de pensar mais, uma boa quantidade de pesquisa e testar várias estratégias, Ken encontrou dois insumos adicionais que acrescentaram muita confiança aos seus sinais de entrada e saída. O primeiro trabalho de Ken negociou o conceito por um tempo e então começou um teste de negociação de protótipo com pequenas posições de dinheiro real e períodos de posse intraday. Conforme ele negociava e evoluía os conceitos, eles ganharam mais clareza e evoluíram para uma estrutura para um tipo de negociação com várias entradas possíveis e várias saídas possíveis. Hoje, ele negocia várias variações de crosslines de regressão de linha (RLCO) em uma base intraday com um & ldquo; nível de produção & rdquo; estratégia de dimensionamento de posição.

Sistema de negociação adaptativo
O PowerFlow é um sistema de negociação de moeda totalmente automatizado e pode ser usado com todos os corretores que suportem a plataforma de negociação Meta Trader. Sua lógica algorítmica é baseada em leis físicas universais e se adapta às condições de mercado em constante mudança automaticamente. Isso torna o sistema muito robusto, mantém o risco nos níveis mais baixos possíveis e maximiza o potencial de lucro ao mesmo tempo.
ProFx 5.0 é um sistema de negociação forex semi-automatizado baseado em ação de preço e momentum. O software analisa continuamente as condições técnicas e fundamentais do mercado em vários prazos e fornece sinais de negociação precisos. Construído em recursos como o dinheiro adaptativo, take profit e stop loss management explica por que a ProFx é um dos softwares mais populares entre os traders de câmbio.
Anos no negócio.
Nossos principais recursos.
Corretora Independente.
Nossos sistemas de negociação Forex e ferramentas gratuitas podem ser usados ​​com todos os corretores que suportam negociar com a popular plataforma Meta Trader. Atualmente, a plataforma é suportada por mais de 98% de todos os corretores.
Atualizações gratuitas.
Nossa equipe trabalha continuamente em melhorias e recursos adicionais para a nossa gama de sistemas de negociação de moeda. Como nosso cliente, você receberá atualizações de build e regularmente e de forma totalmente gratuita.
Estamos aqui por você.
O sucesso ou o fracasso depende de sua mentalidade, das ferramentas certas e de ter alguém por perto que esteja realmente interessado em seu sucesso. Estamos aqui para você e fornecer suporte por e-mail, fórum, bate-papo e conexões remotas.
Política de Reembolso Incondicional.
Tornar-se nosso cliente é um processo livre de risco. É porque o seu pedido é apoiado pela nossa política incondicional de reembolso "Sem perguntas". Se você não estiver 100% satisfeito com isso, informe-nos e emitiremos um reembolso total.
Auto Adaptativo.
Volatilidade, Tendências, Ação de Preços. Essas e outras condições de mercado mudam continuamente. Nossos sistemas monitoram as condições de negociação e se adaptam automaticamente, resultando em resultados comerciais mais consistentes.
Fácil de usar.
Todos os nossos sistemas de negociação Forex vêm interface de usuário intuitiva e uma documentação detalhada. Isso garante que você possa começar a usá-las eficientemente desde o início, sem a necessidade de passar horas estudando as configurações.
O que nossos clientes dizem
Indicadores Forex Gratuitos.
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Um sistema de negociação de longo prazo adaptável.
Este sistema de negociação de acompanhamento de tendências é baseado em um algoritmo que se adapta às condições de mercado e é significativo no nível de 99,86% no caso do SPY com base nos resultados de desempenho obtidos a partir de 20.000 simulações de um sistema aleatório. Existem apenas dois parâmetros no sistema e é lucrativo em vários tickers sem nenhum ajuste. Desde o início do SPY, a taxa de vitórias é de 100% e o CAR é de 10,66%.
Uma maneira de sobreviver em um ambiente de mercado em constante mudança é empregando sistemas de negociação verdadeiramente adaptáveis. Eu faço uma distinção entre o & # 8220; verdadeiramente adaptável & # 8221; e & # 8220; pseudo-adaptativo & # 8221; sistemas, no sentido de que a adaptação do primeiro tipo é proativa ao invés de reativa. O sistema SPY com adaptação pró-ativa gerou 5 negócios desde o início da SPY, que acompanharam muito bem as principais tendências do mercado, como mostra o gráfico abaixo:
As setas verde e vermelha mostram os pontos de entrada e saída deste sistema. Este é um sistema de paragem e inversão, isto é, quando é gerado um sinal curto, fecha um sinal longo já aberto e vice-versa. Abaixo está uma tabela de lista de negociação:
As datas de entrada e saída são mostradas na tabela acima junto com o valor de CAR de 10,66%, o rebaixamento máximo do sistema de -21,78% e a taxa de ganho de 100%. Esses resultados são para um sistema totalmente investido com 100 mil ações iniciais.
O sistema de negociação teve apenas dois anos perdidos desde o início do SPY, -11,4% em 2000 e -1,5% em 2009. Como esse é um sistema longo / curto, seu desempenho em 2008 foi de 27,9%:
Há duas questões básicas a serem investigadas e dizem respeito a se isso poderia ser um sistema aleatório e o fato de uma pequena amostra comercial. A primeira questão é considerada abaixo e uma resposta detalhada à segunda será fornecida em outro post. A resposta curta por enquanto é que esse sistema tem sido lucrativo em um bom número de símbolos e mercados relacionados e que pode ser usado para aumentar a amostra de negociação.
A questão da aleatoriedade é sobre a possibilidade de que este seja um sistema aleatório com um algoritmo que não possui inteligência em corresponder aos retornos do mercado com seus sinais. Em um post dois dias atrás eu apresentei os resultados da simulação de 20.000 execuções de um sistema de negociação aleatório SPY. Diante desses resultados, o sistema neste post acaba sendo significativo no nível de 99,86%. Isso significa que apenas 0,14% dos sistemas aleatórios conseguiram exceder seu desempenho. Também permite rejeitar a hipótese nula de que o sistema não possui inteligência. No entanto, nada nesta análise impede a possibilidade de o sistema gerar perdas no futuro. Infelizmente, esta é a natureza da negociação e estatísticas. No entanto, os números parecem muito bons para este sistema de acompanhamento de tendência de longo prazo que pode ser usado por “fundos quase passivos” 8221; gerir dinheiro a longo prazo.
Como nota final, o sistema neste post não é equivalente a algum crossover otimizado de média móvel. Esses sistemas tendem a ter uma significância muito menor, conforme discutido em outro post, e também geram perdas significativamente maiores.
Divulgação: nenhuma posição relevante no momento deste post e nenhum plano para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas.
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