Indicador de oscilação Kpl. precisa afl para convet em mt4.
Oi. Eu sou novo no sistema. Alguém sabe sobre KPL swing (breakout trading system). Alguém pode converter este afl em mt4.
HaOpen = AMA (Ref (HaClose, -1), 0,40);
HaHigh = Max (H, Max (HaClose, HaOpen));
HaLow = Min (L, Min (HaClose, HaOpen));
xDiff = (HaHigh - Halow) * IIf (StrFind (Nome (), "JPY"), 100, 10000);
barcolor = IIf (HaClose & gt; = HaOpen, colorGreen, colorRed);
PlotOHLC (HaOpen, HaHigh, HaLow, HaClose, "", barcolor, styleCandle);
// Copyright Kamalesh Langote. E-mail: kpl @ vfmdirect. Mais detalhes em KPL Swing (breakout trading system)
// Salvar indicador como "kplswing. afl" em C: arquivos de programas & gt; Amibroker & gt; Fórmulas & gt; Pasta personalizada e, em seguida, drap e soltar no gráfico de preços.
no = Param ("Swing", 20, 1, 55);
tsl_col = ParamColor ("Color", colorCycle);
Plot (tsl, _DEFAULT_NAME (), tsl_col, styleStaircase); // ou styleaArea.
KPL Swing (sistema de negociação de breakout)
O indicador KPLSwing é uma tendência simples, seguindo o sistema de negociação mecânico, que automatiza a entrada e a saída.
O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar e remove emoções da negociação.
A lógica de negociação ou investimento é simples. compre no fechamento acima de 20 dias e venda no fechamento abaixo de 20 dias.
Não há metas são dadas como os lucros são desconhecidos e é o que o mercado dá. As perdas são limitadas através do dimensionamento da posição.
Advertência: este indicador funciona melhor com índices e estoques altamente líquidos. Não é recomendado para ações com baixa liquidez (para qualquer indicador).
Lógica básica / conceito.
Quando qualquer ação tem que subir, ela tem que atravessar alguns níveis. Isso pode ser resistência anterior, altas da semana passada ou do mês etc etc. Aqui eu escolhi 20 dias de alta como o nível de referência. Por que 20 dias? Porque há 20 dias de negociação em um mês.
Para menos e mais sinais, você também pode escolher breakout trimestral usando 60 dias como nível de referência. Para negociações rápidas e lucros (e mais whipsaws), você pode escolher breakouts semanais, ou seja, 5 dias.
Uma característica dos mercados que todos os comerciantes devem entender. um mercado está tendendo ou rangebound. Alguns traders consideram uma tendência como nada além de uma série de breakouts. Agora um estoque mostrará um movimento fantástico somente quando houver uma fuga de um intervalo.
Probabilidade e resultados de negociação.
O resultado de qualquer negociação é aleatório. Isso significa que, para um grande número de negociações, haverá uma distribuição uniforme de negócios dando pequenos lucros, pequenas perdas, grandes lucros e grandes perdas. Os negócios com pequenos lucros e perdas se anulam e você fica com negócios com grandes lucros e grandes perdas. Então, como você ganha dinheiro?
Você pode ganhar dinheiro apenas (a) cortando as perdas rapidamente e (b) permitindo que as negociações lucrativas continuem o maior tempo possível.
Gerenciamento de riscos / dimensionamento de posições.
Perdas são inevitáveis na negociação. Como trader, seu objetivo principal é a minimização de perdas (e não a maximização do lucro).
Gerenciamento de risco define sua perda máxima em qualquer negociação. Minha experiência pessoal é que você deve limitar sua perda máxima por negociação a menos de 1% do seu capital comercial.
Quantidade a comprar = (1% do capital comercial) / (Preço de Compra - Stoploss).
Além disso, NÃO invista mais de 5% do seu capital em qualquer negociação única.
Sobre whipsaws
Todos os indicadores dão whipsaws e o indicador KPLSwing não é exceção. Mas é fácil saber quando um sinal gera um whipsaw.
O primeiro aviso será onde o estoque está sendo negociado em um pequeno intervalo por um longo tempo. Aqui é possível obter um sinal de compra hoje seguido por um sinal de venda nos próximos dias.
O segundo é onde um sinal de compra é gerado perto de uma resistência conhecida / significativa.
Quando você começa um whipsaw ou 2 loss making trades para o mesmo estoque, então faz sentido ignorar outros sinais até que o estoque saia da faixa.
Outra maneira de identificar ações de longo alcance é simplesmente ver o movimento do preço nos últimos 5-6 meses. se a ação não ganhou ou perdeu muito, isso significa que ela não tem direção e, portanto, é imprecisa.
Swing Trading Com Três Indicadores.
Você tem que começar em algum lugar.
A lógica do sistema é baseada em uma dinâmica de mercado observável (com meus próprios olhos e um gráfico de preços) que se repete repetidas vezes? Estarei confortável negociando este sistema nos mercados com dinheiro real na linha?
Se você pode honestamente responder & quot; sim & quot; para as duas primeiras perguntas, você também pode se perguntar uma terceira pergunta, que é:
Com base no custo do sistema e nas taxas de manutenção contínua (taxas de atualização, taxas de dados, treinamento e assim por diante), é rentável para o tamanho da minha conta de negociação, custos de comissão e mercados negociados?
Se você respondeu a todas as três perguntas honestamente, você pode aprender a se tornar um profissional consistentemente lucrativo, mesmo se você usar um sistema simples que você pode criar usando indicadores padrão encontrados em praticamente todas as plataformas populares de negociação / gráficos (e seus próprios olhos).
Aqui está uma olhada no meu simples, visualmente baseado & quot; negociação com a tendência & quot; sistema que não é otimizado, não adaptado e é fácil de construir e manter. O ingrediente chave para o sucesso na negociação com este modelo é você, porque não há indicadores de mercado ou ferramentas de previsão secretas que possam garantir o sucesso da negociação. Mas esse modelo de negociação sem custo que é fácil de construir ajudará você a seguir a disciplina mental e emocional necessária para aprender a negociar com lucro. Depois disso, você pode querer refiná-lo, obtendo treinamento em outras dinâmicas de mercado, como análise de força relativa, técnicas de gerenciamento de dinheiro, estudos de ciclo de preços ou análise de onda.
OS CANDIDATOS CERTOS.
Antes de começar, primeiro você precisa localizar ações e ETFs que tendem a fazer movimentos relativamente suaves e regulares de swing e / ou de tendência (para cima ou para baixo e, de preferência, equilibrados por longos períodos de tempo) se você espera obter sucesso com esse sistema. Em outras palavras, procure ações voláteis (beta altas) e de alto volume de setores e grupos da indústria que tendem a ficar em uma tendência de alta / baixa várias vezes por ano, e que não gastam muito tempo dividindo a área sem direção. funks. É provável que os estoques de tecnologia, de mineração, financeiros ou de energia, que se movem rapidamente e movidos por notícias, sejam bons locais de caça para essas questões desejáveis; É provável que você queira evitar mercados lentos, como estoques de serviços públicos de eletricidade ou outros problemas de serviço público altamente regulamentados, que tendem a ser negociados dentro de pequenas faixas na maior parte do tempo.
O gráfico diário do Citigroup (C) na Figura 1 mostra o modelo de negociação de três indicadores; isso foi criado usando três indicadores padrão na TradeStation 9.1 (veja a Figura 2):
Uma média móvel exponencial de 50 dias (EMA; linha azul) Uma média móvel simples de cinco dias das máximas diárias (SMA; linha de ouro) Uma média móvel simples de cinco dias das baixas diárias (SMA; linha vermelha)
FIGURA 1: O MODELO DE TRATAMENTO DE TRÊS INDICADORES. Neste exemplo de gráfico diário do Citigroup (C), dos quatro mais recentes lançamentos de longo prazo, dois fecharam para um ganho, um resultou em uma pequena perda, e o último negócio ainda está aberto, também com um ganho decente até hoje. . Fazer anotações quando sua direção está alinhada com o viés de tendência da EMA de 50 períodos parece ser eficaz em testes históricos.
FIGURA 2: FORMATANDO OS SEUS INDICADORES. Aqui está um exemplo de como você pode formatar suas três médias móveis. As plataformas de gráficos técnicos mais populares também permitem a personalização semelhante das médias móveis simples e exponenciais.
A lógica de negociação é muito simples:
Vá em frente quando o preço exceder a média móvel superior (ouro) das máximas diárias em cinco ticks (0,05) e a barra de preço antes da quebra da média móvel superior tiver fechado acima da MME azul de 50 dias. (Nota: Se negociar ações a baixos preços ou a preços elevados, pode querer diminuir / aumentar o parâmetro de cinco tickes conforme necessário, uma vez que cinco ticks num stock de $ 300 é um filtro muito menor do que cinco ticks num stock de $ 40 , então ajuste de acordo). Quando estiver em uma negociação longa, use a média móvel mais baixa (vermelha) das baixas diárias como seu stop loss inicial / final durante a vida do trade. Os operadores agressivos podem usar a barra de entrada como ponto inicial, mas isso às vezes resultará em paradas prematuras e implicará comissões e esforços extras; os operadores mais novos devem usar apenas a linha vermelha como parada inicial / trailing para manter as coisas simples.
As regras para entrada curta são simplesmente o inverso da configuração de entrada longa.
P RETTY SIMPLES, HUH?
O que você construiu é um sistema básico de negociação de momentum / breakout que recebe uma entrada na mesma direção da tendência de gráfico diário de médio prazo (conforme definido pela EMA de 50 dias). Como acontece com muitos sistemas baseados em tendência / oscilação, você raramente, ou nunca, chega perto do nível exato baixo / alto antes de uma grande reversão de tendência. Em vez disso, você será capaz de retirar pedaços modestos de cada jogada decente de swing que entra em erupção na mesma direção que a dinâmica de médio prazo que está alimentando o estoque progressivamente mais alto ou mais baixo. Isso fará de você um milhão de dólares negociando a AAPL no ano que vem? Não é provável, a menos que você seja bem financiado, mas o método parece funcionar bem em todos os estoques de alto volume (isto é, um milhão de ações por dia de volume médio de negociação durante o período anterior de 50 dias) que regularmente fazem swing potente e / ou movimentos de tendência.
Plote este modelo nos gráficos diários de seus estoques favoritos de energia, tecnologia, banco regional, companhia aérea, construtor de casas ou mineração de metais preciosos e veja se você pode localizar um punhado de candidatos comerciais de uma variedade de setores com os quais negociar usando este método. Se eles estiverem bem, mantenha-os, se não, abandone-os e procure por uma ação que tenha um longo histórico de movimentos regulares de tendência.
Essa é a beleza desse sistema; você se torna o árbitro final do que, quando e como negociar os mercados:
Usando um sistema básico não otimizado que é baseado em uma dinâmica de mercado duradoura Negociando na mesma direção da tendência primária Olhando para um gráfico e, dentro de um ou dois minutos, será capaz de determinar se um estoque ou ETF é um bem, potencialmente lucrativo candidato comercial.
Eu não quero que você entenda que este é o maior sistema de negociação já inventado e que você vai ser o novo "rei da colina". no seu clube de negociação / investimento local ou sala de chat. Mas desde que você construiu um modelo de momentum / breakout lógico usando este modelo de sistema, agora você pode reservar um tempo para ler seus zines de negociação favoritos e interagir com outros participantes do mercado como um profissional competente e lucrativo que busca aprimorar suas habilidades. / seu limite de mercado, em vez de um novato perpetuamente esforçado, que parece não conseguir se conformar com um determinado método ou sistema de negociação para trabalhar. Você também estará construindo sua autoconfiança enquanto analisa visualmente as ações para encontrar aquelas que são mais adequadas para fazer parte de suas ações de longo prazo e estáveis para usar com seu sistema de negociação simples, lógico e direto. - um que é fácil de entender e fácil de construir em praticamente qualquer plataforma de negociação / gráficos.
Resultados do Comércio Hipotético.
Intervalo de testes comerciais: 23 de janeiro de 2012 a 12 de fevereiro de 2013 em dados diários Alocação hipotética de US $ 10.000 por sinal de mercado (comissões e derrapagens não incluídas) Número de negociações fechadas: 21 Negociações longas: 15 Negociações curtas: 6 Ganhos%: 47.62 Fator de lucro: 3,77 comércio: $ 191,48 Vencedor: $ 692.90 perdedor: $ 167.09 Maior vencedor: $ 1.659 Maior perdedor: ($ 385) ganhar / avg perda: 4.15 máx. saque de capital fechado de comércio: 18,57% Máximo de vencedores consecutivos: 4 Máximo de perdedores consecutivos: 3.
O sistema está atualmente em um longo trade iniciado em 1 de fevereiro de 2013, com alta de 3,81% a partir do fechamento em 12 de fevereiro de 2013, o que não está incluído nas estatísticas acima.
M AVANÇANDO PARA FORA, LENTAMENTE.
Os resultados dos testes simulados não são muito ruins; o sistema gerou dinheiro em ambos os lados do mercado, embora mais do lado comprado. O saque do comércio fechado foi decente e o fator lucro foi excepcionalmente bom. Os vencedores eram muito maiores que os perdedores, em média, e não havia "catastróficos". comércios perdidos - uma grande vantagem. Isso significa que o modelo tem um bom controle geral de risco, ao mesmo tempo em que permite que as negociações vitoriosas tenham espaço suficiente para se desenvolver.
Tente usar um EMA mais longo ou mais curto como sua linha de confirmação de tendências. Considere o uso, por exemplo, de uma MME de 21 ou 30 dias para gerar mais oportunidades de negociação, ou talvez uma MME de 80 ou 100 dias para desacelerar um pouco as coisas. Você pode realizar grande parte da mesma coisa alongando / encurtando as médias móveis dos altos e baixos diários também. Você pode até mesmo controlar as alocações de dólar / ação limitando seu risco máximo de conta a talvez 2% por negociação ou 0,75% a 1% por negociação se estiver negociando com uma carteira de seis ou mais ações. As possibilidades de desenvolvimento adicional deste sistema são limitadas apenas pela sua compreensão dos mercados financeiros, habilidades de negociação, imaginação, criatividade, tamanho da conta e nível de confiança.
Gráficos: TradeStation 9.1 (TradeStation Securities)
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Sistema de negociação KPL Swing.
Veja o gráfico de Squiretextile, (dados atualizados)
2. Quinta-feira o estoque abaixo do fechamento do dia anterior, mas fechado acima. Que indica a semana.
3. Ainda não há sinal de queda (seta para baixo) e nenhum ADX (barra de preço em verde escuro) apareceu. Então eu esperaria mais. Eu vou tomar rist, em vez de diminuir o meu lucro.
4. Os dois primeiros gráficos estão dando forte indicação de fraqueza. Então estou muito alerta. Assim que o KPL, o gráfico principal, me der sinal de saída, eu teria lucro.
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Você pode por favor adicionar a afl necessária para este gráfico? Ou quaisquer outros detalhes do processo envolvidos para executar esta função.
Eu estou em luta com postagem de código. A linha longa da AFL quebra no Blogger e, quando copiada e colada, gera erro. É por isso que eu removi o post do Radar hoje. Eu posso carregar o afl em outro lugar e dar o link. Mas eu não gosto dessa opção. Dê-me algum tempo ou me dê uma solução melhor.
Ane maneira, eu posso colar o código na caixa de comentários em várias partes. Você tem que reorganizá-los. E acho que podemos ir por esse caminho. Ajuda na aprendizagem da codificação AFLs.
Me avise aqui, se você quiser os códigos em várias partes.
Em vários códigos podem ser dados seqüencialmente. ou enviando na caixa de mensagem. pode resolver problemas pessoais em relação a códigos.
3 links de códigos relacionados estão agora na página AFL Archive. Localizado na parte de cabeçalho do blog.
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Como importar dados CSV para o amibroker.
Agora postar: Após a criação do banco de dados, a importação de dados CSV é o segundo maior trabalho que a Amibroker exige. Mas para novos usuários do Amibroker, um software de sistema de negociação, nem sempre é um trabalho fácil. No Bangladesh, a maioria dos seguidores de TA importa dados através da Profita, pois é mais fácil. O Stockbangladesh fornece dados csv mais rapidamente, logo após o fechamento do mercado às 15h, mas falta dados do setor em arquivos csv. Então é melhor.
É muito fácil. & # 160; Basta dar uma olhada. É `` Jalabat Taralang & # 39 ;.
Sistema de negociação de fuga da KPL.
De: Hemant às 23:14 - 20 de maio de 2009 ()
Uma tendência que segue o sistema de negociação, que gerencia a entrada e a saída de qualquer ação e oferece excelentes retornos com o mínimo de sobressalentes.
O sistema supera as limitações dos sistemas baseados em médias móveis, stochastics, macd etc. É um pouco mais avançado que o sistema de fuga Donchian (que as tartarugas seguiram). Variantes disso estão em uso em toda a rede.
O sistema de negociação é extremamente simples e fácil de usar, funciona em vários períodos de tempo e não requer nenhum conhecimento profundo de TA.
Eu desenvolvi isso há 2-3 anos e estou usando este sistema há mais de um ano com resultados fantásticos. então o backtesting (se puder ser chamado) foi feito com dinheiro real e não com negociações em papel. Este indicador também é usado em relatórios gerados automaticamente e em técnico de estoque.
Advertência: como qualquer sistema de negociação, funciona melhor com índices e ações altamente líquidas.
Amibroker AFL é publicado no final desta página.
Metodologia e lógica.
Na negociação, não se sabe o quão alto ou baixo os mercados podem se mover. As ferramentas tradicionais de AT podem fornecer "metas", mas não há garantia de que as metas serão atingidas. AT avançado ajuda, mas isso se torna complexo, é subjetivo e depende das habilidades do usuário.
O apoio histórico e as resistências são inúteis, pois invariavelmente se quebram em períodos de movimentos fortes.
O cruz do sistema está em montar a tendência, evitando bicos, saindo rapidamente de perdas e permitindo que os lucros corram em bons negócios. Obviamente, exige um bom autocontrole e disciplina.
O gerenciamento de riscos está embutido. Isso significa que, antes de assumir um negócio, você sabe quanto pode perder; os lucros são desconhecidos. Isso está em contraste direto com a forma como um investidor de varejo negocia (todos querem saber os lucros; ninguém quer saber o stoploss!).
Regras de entrada.
Regras de entrada são extremamente simples:
- Iniciar uma nova negociação quando o estoque fechar pela primeira vez acima (abaixo) da alta de 20 dias (baixa).
- Ignore a negociação se a transação anterior foi lucrativa (negociada ou não).
Explicação: se a última negociação (longa ou curta) foi altamente lucrativa, então a próxima negociação provavelmente será desfeita e, portanto, ignorada (consulte os gráficos de amostra). Isso é lógico, no sentido de que, se os mercados tivessem uma forte tendência por algum tempo, seria uma questão de tempo que se estabelecesse no comércio antes de continuar na direção anterior ou revertê-lo.
Aliás, as whipsaws ou falsas trocas são significativamente menores do que os crossovers médios móveis, macd e stochastics.
Saia das regras.
Gráficos intradiários: use 20 N swing para entrada e saída. Observe que o comércio ainda pode ser posicional, uma vez que os gráficos por hora o manterão em negociação por 4-5 dias, enquanto os gráficos de 5 minutos podem fornecer 1 ou 2 sinais todos os dias.
Gráficos EOD: use um & quot; hard stoploss & quot; de 5% ou 10% seguidos por um balanço de 10 dias para acompanhar a tendência e garantir lucros.
O sistema de negociação de fuga não tem provisão para alvos, pois é um sistema que segue a tendência. Como ninguém sabe quão alto ou quão baixo os mercados podem se mover, os ganhos são bloqueados com um stoploss. Isso significa que você deve ignorar automaticamente todos os suportes ou resistências conhecidos anteriores. Comerciantes experientes perceberão que suportes históricos ou resistências são invariavelmente quebrados em períodos de movimentos fortes.
Em qualquer tendência após o sistema, os níveis anteriores são imateriais. Se uma ação tiver que subir, ela quebrará todos os níveis que encontrar. Às vezes a tendência vai mudar e um stoploss arrastando graciosamente irá levá-lo para fora de um comércio.
Isso funciona melhor com índices e ações com excelente liquidez. Os estoques com baixa profundidade de mercado podem ser médios que afetarão o valor do nível de breakout (20 dias de alta ou baixa).
Desvios múltiplos: o sistema irá impedi-lo de negociar o primeiro whipsaw (já que o trade anterior foi lucrativo). As chances de um segundo whipsaw são raras, mas, no entanto, ocorrem em ações que são rangebound por períodos significativos de tempo. Você shd, em seguida, negociar apenas o estoque quebra desta faixa.
Nota sobre o dimensionamento da posição.
O dimensionamento da posição responde à pergunta: quanto quantidade eu troco no comércio?
Vamos supor um capital de Rs.100.000 / - e um apetite de risco de 2% para um comércio (Rs.2, 000 / -). Você quer comprar um estoque de Rs.100 / - com um stoploss de 10% (Rs.10). A quantidade que você troca shd é 2000/10 = 200 compartilhamentos. Então, se o seu stoploss for atingido, você deve sair e sua perda máxima será de Rs.2000 / -.
O dimensionamento de posição é extremamente importante da perspectiva de gerenciamento de risco e gerenciamento de stop loss. Infelizmente ninguém segue isto e os investidores de varejo sempre querem saber quanto podem ganhar. eles nunca perguntam quanto podem perder.
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